回归参数广义最小二乘估计（generalized least squares estimate of regression parameter）

参数估计的一种。对于线性回归模型\(Y=X\beta+\varepsilon\)，若\(\varepsilon_1，\cdots，\varepsilon_n\)不是独立同分布，设\(Cov(\varepsilon)=\sigma^2V\)，其中\(V\)是可逆矩阵，则参数向量\(\beta\)的广义最小二乘估计为\(\hat{\beta}=(X'V^{-1}X)^{-1}X'V^{-1}Y\)。