随机变量方差（variance of random variable）

概率论术语。随机变量重要特征数。用于说明随机变量取值的波动性或离散程度。若随机变量\(X\)的数学期望\(E(X)\)存在，且\(E(X)-E(X)^2\)存在，则称\(E(X)-E(X)^2\)为\(X\)的方差，常记为\(D(X)\)或\(Var(X)\)。可通过\(D(X)=E(X^2)-E(X)^2\)来计算。这条公式给方差的计算带来很大方便。