样本协方差矩阵（covariance matrix of sample）

矩阵的一种。设\({Y}'=[Y_1,Y_2,\cdots,Y_p]\)是\(p\)维正态总体，随机抽取容量为\(N\)的样本\(Y_1,Y_2,\cdots,Y_N\)，则样本协方差矩阵为\(S=\frac{1}{N-1}\sum \limits_{i=1}^{N}(Y_i-\bar{Y}){(Y_i-\bar{Y})}'\)。由统计理论可知，\(S\)是正态总体的协方差矩阵的无偏估计量，故可写成\(\hat{\Sigma}=S\)。